Советую тебе начать с C# и XNA, если ее мощи тебе будет мало, то перейти на С++ и DX не составит сильного труда, если же ты не планируешь убивать год - два на одну игру, то садись за блиц. Тут еще от стремления зависит. XNA потому, что за ней стоит Microsoft, и они вбухивают нереальное кол-во денег, стартанул второй конкурс, так что можешь попробовать поучавствовать
C# мне больше нравится плюсов, ибо ООПшная стилистика придает коду ясности изначально, да и легче он
В общем, если хочешь делать Дум5 или там СнС4 то сразу за С++ и ДХ, если нет - XNA и C#, если вдруг тебе там сложно будет, садись за блиц.
Кстати, у XNA есть партнеры: GarageGames (TorqueX), Autodesk (FBX Plugin), Softimage (XSI Mod Tool) причем это только начало, грядет XNA 2.0 так что ее надо уже начинать учить