[FDsagizi]

Не хватало в нем этого.

#define PXDECL extern "C" _declspec(dllimport) // dllexport
#define PXALL _stdcall
#define PXCALL _stdcall

Инициализировать физикс удолось то, но вот есть проблема, када вызываю функцию компилятор ругается и говорит-

1>.\main.cpp(49) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
1>.\main.cpp(49) : error C2365: 'pxSetGravity' : redefinition; previous definition was 'function'
1> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\Blitzpx.h(467) : see declaration of 'pxSetGravity'
1>.\main.cpp(49) : error C2078: too many initializers

В хеадере она выглядет так-

PXDECL void PXCALL pxSetGravity(float gx, float gy, float gz);