Смотря куда кликнувшую. Если по форме, то можно использовать событие OnMouseDown например.
Код из брата дельфи - с++ билдера:
void __fastcall TForm1::FormMouseDown(TObject *Sender, TMouseButton Button, TShiftState Shift,
int X, int Y)
{
String s;
if(Button == mbLeft)
s = "mbLeft";
else if(Button == mbRight)
s = "mbRight";
else if(Button == mbMiddle)
s = "mbMiddle";
ShowMessage("Нажали мышкой кнопку "+s);
}