О! Всё, решил проблему!
Зашел в папку \AppData\Roaming\VenusHostage, открыл файл config.ini и заменил поля resolution_width=1024 и resolution_height=768 на 800 и 600 соответственно. Запустил - всё заработало! Менюшка появилась! Можно тестировать!
Так что вам на будущее: ставьте по дефолту разрешение 800 х 600. Или хотя бы проверяйте, поддерживает ли текущий монитор подобное разрешение, и если нет - ставьте самое первое из списка поддерживаемых. Я подобную вещь в своем Minesweeper: New Generation делал.