Попробовал все три способа, с png (с bmp тоже) не получилось. Лучше её просто с прозрачностью для альфы грузить.
TGA и dds отлично работают с альфой. Однако tga как маска, почему-то не работает (в хорсе всё пашет).
DDS попробовал самым последним, т. к. грузил через 9-й макс, у него на семёрке dds плагин не работает. К счастью у меня установлен ещё 2008-й.
DDS пашет на блице как альфа, так и маска, но надо в плагине при сохранение ставить не DXT3, а DXT5.
Вывод: маска таким сделанная таким образом получается без чёрных пикселей.
Прозрачность не везде заюзать можно, ибо противный туннельный эффект, проблему решил с помощью этой
библиотеки, спокойно работает на последней версии блица.
P. S. Библиотека выше нифига не помогает в случае с ашадовом.