товарищ! конкретизируйте вопрос. вы какой гуй хотите, ингейм или виндовый?
если второе - то такие приложения лучше писать вообще не на плюсах. а на делфи или сишарпе.
если непременно нужно на С++ то покурите
wxWidgets или
QT (первый проще, второй сложнее, но круче)
если нужно на С++ и причем обязательно родными средствами, то создавайте или MFC Application или обычный Win32 проект. про первый я ничего сказать не могу, в во втором тупо добавь в ресурсы диалог и потом уже разукрашивай его. Не знаю насколько хорошее, но решение.
если ингейм - то курите используемый движек, и его средства для создания GUI-а.