Ну, там довольно подробно написано, описание потока:
http://purebasic.ru/manual.php?id=1311&lng=rus
Смысл в том, что код внутри thread`a будет выполняться одновременно с основным кодом - как будто работает сразу две программы, но при этом они могут использовать общие данные (переменные и т.п.).