[ABTOMAT]

Скрин кошерен! Тени - лайтмап? Или PSSM (если Xors?) Глоу какой? Ашадов? Фаст Екст? Свой? Дай побегать =)

Насчёт поочерёжных звуков я бы сделал так.
Массив с хендлами звуков, с моментами времени с последнего старта и интервал.

const N=10
Dim AmbientSnds[N,2]

AmbientSnds[0,0]=LoadSound(...) ; хендл
AmbientSnds[0,1]=10000 ; интервал

далее в обработке

For i=0 to N
    If AmbientSnds[i,0]<> 0 then ; Если звука нет то обрабатывать уже нечего, выходим
        If AmbientSnds[i,1]+AmbientSnds[i,2]<Millisecs() then 
             PlaySound(AmbientSnds[i,0])
             AmbientSnds[i,2] = Millisecs()
        end if
    else
        exit
    end if
next

Еще вопрос про звук при ходьбе и KeyDown звук накладывается на себя

Потому что каждый тик (читай: примерно 60 раз в секунду) звук проигрывается заново (потому что нажата клавиша). Естественно получается какофония. Решение - те же интервалы. Перечитай мой код и попробуй подстроить его под ходьбу.
З.Ы. Ток не копипасть код, я его даже не проверял, в браузере набрал