Если хостит один из игроков, остальные так или иначе дожны вбить его ip. Либо руками, либо получить автоматически из какой-то базы, типа лобби сервера. Такая схема часто используется, но правда в хорошо продвинутых играх, где наверняка будут игроки с внешними ip, и вообще люди знающие что это такое ))
С прокси должен работать сам клиент, врядли либы имеют такие функции, т.к. это типа как надстройка над протоколом, хотя хз может и есть. Прокси дома стоит наверно только у спутников.
---
Нашел дома )) , делал когда-то поддержку прокси, помню что сокс с паролем и логином не получалось.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SOCKS
А с http проще, там почти обычний GET
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP#.D...B5.D1.80.D1.8B
Вот еще сисадмин один посоветовал как с прокси разобраться.
Включаем сниффер, запускаем аську чрез все типы прокси поочереди. Анализируем )
Сейчас попробовал на работе, впринципе все понятно более или менее.