Насколько я понял твою проблему, все куда проще.
Если загрузить несуществующую текстуру, значение переменной в которую происходила загрузка останется равным
нулю.
То есть надо просто проверить, как-нибудь вроде:
alfa=LoadTexture("ahineja.bmp")
if alfa=0 then
RuntimeError("Нет такого файла!!!")
else
EntityTexture mesh,alfa
endif