хм.... странно... а почему у меня на VS 2008 Xors3d + PhysX Wrapper отлично работают и компилются? Даже не знаю...
Ну если серьёзно, то было тоже самое, пока не подправил (стёр почти всё) в файле phisics.h.
вот нынешнее его содержимое:
#ifndef _PHISICS_H_
#define _PHISICS_H_
#include "pxHeaders\Blitzpx.h"
#endif
хотя с тем же успехом можно инклюд этот прописать и сразу в главный хидер твой, с изменением пути всего лишь....
Вообщем так у меня работает всё и без ошибок.