Бесплатный С++ компилятор, правда только для коммандной строки.
http://www.borland.com/bcppbuilder/freecompiler/
Вот я закачал IDE под названием RADASM и уже научился компилировать примеры из DX9SDK. Правда пока не понял как линки к дополнительным папкам lib и include добавлять
