FBX - родной формат, можно в проект кидать непосредственно max файл, тогда Unity сама запустит макс в фоновом режиме и конвертирует файл сама в FBX.
Внизу табличка:
http://unity3d.com/unity/editor/importing
Так же вроде поддерживается нативно COLLADA