Не предусмотрено, но можно. Ява компилирует проги в *.jar, чтобы на любых девайсах с ява-машиной они работали. А *.exe это фишка чисто виндовская.
http://www.excelsior-usa.com/articles/java-to-exe.html
Пробуй читай.
Вообще имхо, зря ты за яву взялся, маловато опыта ещё. Лучше изучи блицмакс и заодно портируй на него VIVO. В бмаксе всё намного проще, но в нём уже можно изучить основы ООП, без которого в яве, например, никуда.