Текстуры не будут удаляться пока они кем-то используются, поэтому надо сначала покрасить ентити "пустым" брашем, чтобы "отключить" текстуру от ентити, а затем уже ее удалить:
OldBrush = GetEntityBrush(Entity)
PaintEntity(Entity, CreateBrush())
FreeBrush(OldBrush)
FreeTexture(Texture)