[Venom]

Ну да, в блице препроцессора как такого нет, его роль исполняет многопроходный компилятор. К сожалению проверка синтаксиса у него стоит на первом месте, почему приведенная тобой и ей подобные конструкции недопустимы, а вот отдельный синтакс-независимый кусок кода можно включать без проблем.
Вообще, я это все к тому что include не функция, а директива, и вызов ее в цикле ни к чему плохому не приведет.