Так должно работать. Я так коннектился, но не через прокси. А сейчас компилируется, но не идёт (тот же самый код не работает). Я как раз недавно скачал с твоего сайта архивом либы и распаковал с заменой в папку для либ. У тебя какая-то другая либа по ходу. Не та, с которой я раньше делал. Раньше работало, а сейчас эмулятор при запуске вылетает.
socket://127.0.0.1:8080 - это на адрес прокси поменяй.

program SocketConnect;
////////////////////////////////////////////
uses socket;
////////////////////////////////////////////
var
i,l : integer;
s : string;
////////////////////////////////////////////
function fgets : string;
begin
s:='';
i:=0;
while (socket.available=0) and (i<10) do
begin
delay(100);
i:=i+1;
end;
while socket.available<>0 do
begin
s:=s+chr(socket.read);
end;
fgets:=s;
end;
////////////////////////////////////////////
procedure fputs(s:string);
begin
l:=length(s);
i:=0;
while (i<l) and (socket.write(ord(getChar(s,i)))=0) do i:=i+1;
end;
////////////////////////////////////////////
begin
////////////////////////////////////////////
if socket.open('socket://127.0.0.1:8080')=0 then
begin
s:='GET / HTTP/1.1' +chr(13)+chr(10)+
'Host: boolean.name' +chr(13)+chr(10)+
'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' +chr(13)+chr(10)+
'Content-length: 0' +chr(13)+chr(10)+
'Connection: Close' +chr(13)+chr(10)+
'User-Agent: Phantom''s User Agent' +chr(13)+chr(10)+
'Referer: http://microsoft.com/' +chr(13)+chr(10)+chr(13)+chr(10);
fputs(s);
drawText(fgets,0,0);
socket.close;
end else drawText('No Socket!!!',5,5);
repaint;
delay(3000);
////////////////////////////////////////////
end.