Выход из безконечного цикла длается так:
if key = GA_GAMED then break; // Выход
Строчку вызова книги тоже смени на
if Selected = 0 then begin ch; DrawMenu; Repaint; Delay(100); end;
PS: Впредь если в Вашем проекте используются шрифты, курсоры, скины окон и проч., то выкладывайте проект ЦЕЛИКОМ в виде zip файла, а то много времени уходит на выяснение почему программа зависает из-за нехватки какого-либо файла в проекте.