В оконном режиме есть курсор сам по себе, в полноэкранном нужно рисовать самому.
Примерно так делается, в игровом цикле:
Local mx# = MouseX()
Local my# = MouseY()
DrawImage(imgCursor,mx,my) 'рисуем курсор
If(MouseHit(1))
CreateCube(mx,my,CUBE_SIZE)
EndIf
Естественно, нужно перед главным циклом загрузить в imgCursor картинку курсора,
и написать функцию создания куба.
Вот тут есть класс для удобства обработки мышки:
http://forum.boolean.name/showthread.php?t=11844
(если надо двойной клик, то могу дополнение с ним дать)